バックテストをする際には手法が有効かどうかは最終的な利益だけではなく様々な 指標により有効性を検証します。ここではトレードのパフォーマンスを評価する方法をまとめておきます。
1.勝率
勝率はトレード回数をN、勝トレード数W(負けトレード数(1-W))、勝率Wrate,負け率Lrateとした場合次の式となる。
$$W_{rate} =\frac{W}{N}$$
$$L_{rate} =\frac{1-W}{N}$$
勝率だけ高くても意味はなく、たとえば俗にいう損大利小といわれるようなすぐに利確するトレードで一回の暴落に巻き込まれれば利益以上の損失を出してしまう。
2.リスクリワードレシオ(損益比)
そこで利益と損失の平均の比率を出すことでトレードを評価する。リスクリワードレシオは平均利益Pave,平均損失LaveとしてリスクリワードレシオRRrateは次の式となる。
$$RR_{rate} =\frac{W_{ave}}{L_{ave}}$$
3. プロフィットファクター (PF)
プロフィットファクターとは総利益と総損失の比率で1以上であれば勝ち越していることがわかるシステムトレードを評価する際の最も重要な指標。1.5-2.0ぐらいあれば優秀な手法である(エッジがある)トレードといえる。これが3を超えるような極端に高い場合はカーブフィッティングやトレード回数が少ない場合が考えられる。プロフィットファクターは総利益Wgross、総損失Lgrossとして次の式で表せる。
$$PF =\frac{W_{gross}}{L_{gross}} =RR_{rate}*\frac{W_{rate}}{L_{rate}} $$
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