Python バックテスト1-RSI
練習で代表的なインジケータでバックテストをします。※この記事は1月中に完成予定です。
1.RSIの式
最初にRSIは買われすぎ売られすぎを表すオシレーター系の指標で式は
$$RSI =\frac{A}{A+B}*100$...
2020-01
Python 
Python 【Pythonバックテスト】最適パラメータ探索
システムトレードをするうえでどのパラメータが最適か総当たりで探索する方法について記載します。使用するシステムは前回同様単純移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスとします。
1.データ前処理
まずはデータの前処理をします。今...
投資全般 トレードの損益評価
バックテストをする際には手法が有効かどうかは最終的な利益だけではなく様々な 指標により有効性を検証します。ここではトレードのパフォーマンスを評価する方法をまとめておきます。
1.勝率
勝率はトレード回数をN、勝トレード数W（...
Python 【Python】1965年～日経平均バックテスト
勉強がてら日経平均を使って簡易のバックテストをしてみるのでまとめておきます。
はじめに
まず参考書籍を紹介しておきます。何冊か本を読みましたがこのオライリーのPythonによるファイナンス第二版が特に読みやすかったです。
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