投資全般

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【Python】トレードの損益分岐点と勝率のグラフ描画

トレード期待値は勝率と平均の利益、損失がわかれば簡単に式で表せます。この式で期待値が+になるようにトレードの戦略を立てるのが基本となります。 期待値=勝率*平均利益 - 負率*平均損失 期待値≧0となるラインをグラフにしていま...
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2020.10.15 新高値銘柄

オニールのCANSLIMとはすでに広く知れ渡っているグロース投資の手法です。株探で新高値更新銘柄をチェックしているので考えたことをメモがてら残しておこうとおきます。 時価総額が低いマザーズ銘柄中心に本日の高値更新銘柄の中でCANSL...
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日経平均225構成銘柄リスト

日経平均は日本を代表する銘柄225銘柄の株価の平均値ですがここでは具体的にどの銘柄で構成されているかまとめておきます。 10月に銘柄入れ替えがあるので2020/06/23時点での銘柄一覧になります。セクター毎にソートしてあります。 ...
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日経平均のアノマリーについて検証

はじめに アノマリーとはなぜそうなるか因果関係がはっきりとはわからないがそうなる傾向があるという事象のことです。 よく言われているのは大統領選挙のアノマリーで変わったところではジブリの放送される日には株価が下がるという何も根拠...
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ダウの犬投資法銘柄一覧

ダウの犬投資法はダウ平均30銘柄の内配当利回りが高い上位10銘柄に分散するとう投資法です。S&P市場平均を上回るといわれています。 2020年6月13日現在の配当利回りが高い順に銘柄一覧を以下に示します。 Stock ...
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バックテスト1-RSI

練習で代表的なインジケータでバックテストをします。※この記事は1月中に完成予定です。 1.RSIの式 最初にRSIは買われすぎ売られすぎを表すオシレーター系の指標で式は $$RSI =\frac{A}{A+B}*100$...
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【Pythonバックテスト】最適パラメータ探索

システムトレードをするうえでどのパラメータが最適か総当たりで探索する方法について記載します。使用するシステムは前回同様単純移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスとします。 1.データ前処理 まずはデータの前処理をします。今...
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トレードの損益評価

バックテストをする際には手法が有効かどうかは最終的な利益だけではなく様々な 指標により有効性を検証します。ここではトレードのパフォーマンスを評価する方法をまとめておきます。 1.勝率 勝率はトレード回数をN、勝トレード数W(...
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【Python】1965年~日経平均バックテスト

勉強がてら日経平均を使って簡易のバックテストをしてみるのでまとめておきます。 はじめに まず参考書籍を紹介しておきます。何冊か本を読みましたがこのオライリーのPythonによるファイナンス第二版が特に読みやすかったです。 ...
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【日経平均】指数チャートをjupyter notebookで表示させる

ここでは個別株ではなく株の指数を分析してみます。 指数は下記のサイトからダウンロードしました。 yahoo.com_Nikkei225(^N225) 日経平均の日足csvデータ、期間は19651/1~としています。 yahoo.co...
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